Ecco la quinta è ultima parte dell'intervista a Linda sui Trend Days: buona lettura.
Tradingdde
Strategie di uscita
Uno dei più semplici e più diffusi metodi per uscire da una strategia di breakout è semplicemente quello di uscita a mercato in chiusura. Il trend day ideale chiude nell’estremo opposto del range rispetto all’apertura. Tale strategia tiene il trader nel mercato tutta la giornata,e non fa correre il rischio overnight. In realtà la maggior parte dei test dimostra che mantenere i trade overnight migliora le perfomance, perché dopo i trend day il mercato apre spesso in gap nella stessa direzione del trend. Così, un altro semplice metodo è uscire alla prossima apertura. Invece di una strategia di uscita basata sul tempo, come ad esempio la chiusura o l’apertura successiva, si può utilizzare anche un prezzo obiettivo. Un metodo molto diffuso è quello di prendere profitto vicino al max/min del giorno precedente. Si può anche determinare un obiettivo sulla base dell’average true range.….Trade Management
In generale quando si testano strategie breakout, più ampio è lo stop loss, più alto il rapporto win/loss. Con le strategie di breakout, è necessario dare al trade spazio per “respirare”. Tuttavia, un day trader discrezionale capisce immediatamente che il migliori trades volgono in suo favore immediatamente. In questo caso, bisogna spostare lo stop a break even una volta che il trade mostra profitto a sufficienza. Lo stop può essere spostato per seguire il trend che continua, ma non troppo "da vicino" . Poiché gran parte dei guadagni può ottenersi nelle ultime ore, quando il trend accellera, bisogna cercare di non uscire troppo prematuramente.
Quando si gestiscono più contratti, si può scalare la posizione al fine di garantire un piccolo profitto in caso di inversione. Tuttavia, non aggiungerei nuovi contratti: più tardi il trade è stato individuato, più difficile è trovare un adeguato punto di rischio.
Qualche altra parola sui sistemi di volatilità breakout
Utilizzare un sistema automatico di breakout può fornire un’esperienza preziosa. Il profitto netto medio per la maggior parte di questi sistemi è molto basso, per questi sistemi non garantiscono certo una strada verso la ricchezza, ma servono come un fantastico veicolo per acquisire esperienza in modo molto strutturato.
Se hai intenzione di gestire un trading system automatico devi essere disposto a entrare in tutti Trade! E 'impossibile sapere quale sarà quello vincente e quale quello perdente. La maggior parte dei traders che "selezionano" i trades rischiano di prendere il trade sbagliato e lasciare quello realmente vincente. Il trade più difficile in cui entrare si rivela spesso il migliore! Con la maggior parte dei sistemi, la maggior parte dei profitti proviene da meno del 5% dei trades. Sebbene la maggior parte delle strategie di break out ha un elevato rischio iniziale, il loro alto rapporto win/loss li rende più facile da gestire psicologicamente. Potresti “sbattere la testa” su alcune perdite, ma, per fortuna, grandi perdite non ci saranno molto spesso. Inoltre, se utilizzi un paniere di mercati, come si dovrebbe fare con un sistema di breakout di volatilità, la diversificazione dovrebbe smussare le perdite più ingenti.
Per riassumere i principali vantaggi di una strategia di breakout:
- insegna abitudini corrette, in quanto vi è sempre un ben definito stop;
- si fa un sacco di pratica;
- insegna l'importanza di entrare in ogni trade;
- insegna il rispetto per il trend.
Considerazioni supplementari quando si usano strategie Breakout
- il range medio giornaliero del titolo su cui si opera deve essere abbastanza ampio da garantire un margine di guadagno;
- importanza di volumi e liquidità;
- tendenze stagionali (ad esempio, il grano è un mercato migliore in primavera ed estate);
- forza relativa.
Linda Bradford Raschke
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