Volatility BreakOut System 4/5

Come migliorare le performance di un sistema di Volatility Breakout? Ecco alcuni preziosi consigli di Linda; ricordate che la mia traduzione, anche per evitare problemi di copyright, non riproduce fedelmente il testo iniziale e si prende alcune "licenze interpretative":
saluti
-tradingdde-

Come migliorare le performance di un sistema di Volatility Breakout?
L'aggiunta di filtri può creare a volte ulteriori miglioramenti. Esempi di tipi di filtri comprendono: indicatori per determinare se un mercato è in una condizione di trend, indicatori di stagionalità, giorni della settimana, o grado di volatilità o contrazione già presenti sul mercato.
Periodi di bassa volatilità sul mercato possono essere definiti da una contrazione del true range, un basso ADX, o da un indicatore statistico come ad esempio una bassa volatilità storica o da una bassa deviazione standard.

Un sistema quindi potrebbe avere una logica del tipo:

1. In presenza di condizioni di Volatilità
2. Acquistare o vendere con ordine stop piazzato sui livelli dell’aperuta di oggi più o meno una percentuale del range del giorno precedente.
3. Posizionamento di uno Stop Loss una volta dentro al trade
4. Strategia di uscita.

Tipi di variabili che possono essere utilizzati in un range expansion breakout system:
1. Periodo – il breakout è calcolato sulla base di una funzione del giorno precedente o (ad esempio)dei precedenti 10 giorni?
2. Range – per il periodo in questione viene usato il range medio,massimo,minimo o totale?
3. Percentuale - che percentuale del range viene utilizzato?
4. Base di calcolo – il prezzo di partenza coincide con quello di apertura o di chiusura di ieri? Il prezzo di partenza potrebbe anche essere il massimo o il minimo di una barra o di un periodo precedente.
Come regola generale, maggiore è la percentuale utilizzata, maggiore è la percentuale di vincita del sistema e minore il numero dei trade totali effettuati.
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